跳至內容

均值回歸

維基百科,自由的百科全書

均值回歸是一個金融領域概念,指的是一項資產的價格會隨着時間的推移趨向於平均價格[1][2]。當市場價格低於過去的平均價格時,該證券就有可能被人購買,預期價格會上升。當目前的市場價格高於過去的平均價格時,預期價格就會下降。換句話說,偏離平均價格的情況預計會恢復到平均水平[3]

參考文獻

[編輯]
  1. ^ Mean reversion. [2021-06-30]. (原始內容存檔於2021-05-28). 
  2. ^ Mahdavi Damghani, Babak. The Non-Misleading Value of Inferred Correlation: An Introduction to the Cointelation Model. Wilmott. 2013, 2013 (1): 50–61. doi:10.1002/wilm.10252. 
  3. ^ Siu-tang, Leung Tim; Xin, Li. Optimal Mean Reversion Trading: Mathematical Analysis And Practical Applications. World Scientific. 2015-11-26 [2021-06-30]. ISBN 978-981-4725-93-4. (原始內容存檔於2021-07-09) (英語).